scaddins/inc/pricing.hrc

   1 /* -*- Mode: C++; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*- */
   2 /*
   3  * This file is part of the LibreOffice project.
   4  *
   5  * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   6  * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   7  * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
   8  *
   9  * This file incorporates work covered by the following license notice:
  10  *
  11  *   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
  12  *   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed
  13  *   with this work for additional information regarding copyright
  14  *   ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache
  15  *   License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file
  16  *   except in compliance with the License. You may obtain a copy of
  17  *   the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 .
  18  */
  19
  20 #pragma once
  21
  22 #include <unotools/resmgr.hxx>
  23
  24 #define NC_(Context, String) TranslateId(Context, u8##String)
  25
  26 // function and parameter description
  27 const TranslateId PRICING_FUNCDESC_OptBarrier[] =
  28 {
  29     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Pricing of a barrier option"),
  30     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Spot"),
  31     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Price/value of the underlying asset"),
  32     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Volatility"),
  33     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Annual volatility of the underlying asset"),
  34     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Rate"),
  35     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Interest rate (continuously compounded)"),
  36     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Foreign rate"),
  37     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Foreign interest rate (continuously compounded)"),
  38     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Maturity"),
  39     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Time to maturity of the option in years"),
  40     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Strike"),
  41     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Strike level of the option"),
  42     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Lower barrier"),
  43     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
  44     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Upper barrier"),
  45     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"),
  46     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Rebate"),
  47     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Amount of money paid at maturity if barrier was hit"),
  48     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Put/Call"),
  49     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "String to define if the option is a (p)ut or a (c)all"),
  50     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Knock-In/Out"),
  51     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "String to define if the option is of type knock-(i)n or knock-(o)ut"),
  52     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Barrier type"),
  53     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity"),
  54     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Greek"),
  55     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)")
  56 };
  57
  58 const TranslateId PRICING_FUNCDESC_OptTouch[] =
  59 {
  60     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Pricing of a touch/no-touch option"),
  61     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Spot"),
  62     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Price/value of the underlying asset"),
  63     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Volatility"),
  64     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Annual volatility of the underlying asset"),
  65     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Rate"),
  66     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Interest rate (continuously compounded)"),
  67     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Foreign rate"),
  68     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Foreign interest rate (continuously compounded)"),
  69     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Maturity"),
  70     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Time to maturity of the option in years"),
  71     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Lower barrier"),
  72     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
  73     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Upper barrier"),
  74     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"),
  75     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Foreign/Domestic"),
  76     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "String to define if the option pays one unit of (d)omestic currency (cash or nothing) or (f)oreign currency (asset or nothing)"),
  77     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Knock-In/Out"),
  78     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "String to define if the option is of type knock-(i)n (touch) or knock-(o)ut (no-touch)"),
  79     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Barrier type"),
  80     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity"),
  81     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Greek"),
  82     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)")
  83 };
  84
  85 const TranslateId PRICING_FUNCDESC_OptProbHit[] =
  86 {
  87     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Probability that an asset hits a barrier assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW"),
  88     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Spot"),
  89     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Price/value S of the underlying asset"),
  90     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Volatility"),
  91     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Annual volatility of the underlying asset"),
  92     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Drift"),
  93     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Parameter mu in dS/S = mu dt + vol dW"),
  94     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Maturity"),
  95     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Time to maturity"),
  96     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Lower barrier"),
  97     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
  98     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Upper barrier"),
  99     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)")
 100 };
 101
 102 const TranslateId PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney[] =
 103 {
 104     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Probability that an asset will at maturity end up between two barrier levels, assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW (if the last two optional parameters (Strike, PutCall) are specified, the probability of S_T in [Strike, UpperBarrier] for a Call and S_T in [LowerBarrier, Strike] for a Put will be returned)"),
 105     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Spot"),
 106     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Price/value of the asset"),
 107     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Volatility"),
 108     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Annual volatility of the asset"),
 109     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Drift"),
 110     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Parameter mu from dS/S = mu dt + vol dW"),
 111     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Maturity"),
 112     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Time to maturity in years"),
 113     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Lower barrier"),
 114     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
 115     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Upper barrier"),
 116     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"),
 117     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Strike"),
 118     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Optional strike level"),
 119     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Put/Call"),
 120     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Optional (p)ut/(c)all indicator")
 121 };
 122
 123 /* vim:set shiftwidth=4 softtabstop=4 expandtab: */