scaddins/inc/pricing.hrc

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  18  */
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  20 #ifndef INCLUDED_SCADDINS_INC_PRICING_HRC
  21 #define INCLUDED_SCADDINS_INC_PRICING_HRC
  22
  23 #define NC_(Context, String) (Context "\004" u8##String)
  24
  25 // function and parameter description
  26 const char* PRICING_FUNCDESC_OptBarrier[] =
  27 {
  28     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Pricing of a barrier option"),
  29     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "spot"),
  30     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Price/value of the underlying asset"),
  31     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "vol"),
  32     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Annual volatility of the underlying asset"),
  33     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "r"),
  34     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Interest rate (continuously compounded)"),
  35     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "rf"),
  36     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Foreign interest rate (continuously compounded)"),
  37     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "T"),
  38     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Time to maturity of the option in years"),
  39     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "strike"),
  40     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Strike level of the option"),
  41     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "barrier_low"),
  42     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
  43     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "barrier_up"),
  44     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"),
  45     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "rebate"),
  46     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Amount of money paid at maturity if barrier was hit"),
  47     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "put/call"),
  48     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "String to define if the option is a (p)ut or a (c)all"),
  49     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "knock in/out"),
  50     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "String to define if the option is of type knock-(i)n or knock-(o)ut"),
  51     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "barrier_type"),
  52     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity"),
  53     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "greek"),
  54     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptBarrier", "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)")
  55 };
  56
  57 const char* PRICING_FUNCDESC_OptTouch[] =
  58 {
  59     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Pricing of a touch/no-touch option"),
  60     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "spot"),
  61     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Price/value of the underlying asset"),
  62     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "vol"),
  63     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Annual volatility of the underlying asset"),
  64     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "r"),
  65     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Interest rate (continuously compounded)"),
  66     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "rf"),
  67     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Foreign interest rate (continuously compounded)"),
  68     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "T"),
  69     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Time to maturity of the option in years"),
  70     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "barrier_low"),
  71     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
  72     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "barrier_up"),
  73     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"),
  74     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "foreign/domestic"),
  75     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "String to define if the option pays one unit of (d)omestic currency (cash or nothing) or (f)oreign currency (asset or nothing)"),
  76     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "knock in/out"),
  77     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "String to define if the option is of type knock-(i)n (touch) or knock-(o)ut (no-touch)"),
  78     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "barrier_type"),
  79     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity"),
  80     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "greek"),
  81     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptTouch", "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)")
  82 };
  83
  84 const char* PRICING_FUNCDESC_OptProbHit[] =
  85 {
  86     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Probability that an asset hits a barrier assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW"),
  87     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "spot"),
  88     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Price/value S of the underlying asset"),
  89     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "vol"),
  90     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Annual volatility of the underlying asset"),
  91     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "drift"),
  92     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Parameter mu in dS/S = mu dt + vol dW"),
  93     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "T"),
  94     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Time to maturity"),
  95     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "barrier_low"),
  96     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
  97     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "barrier_up"),
  98     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbHit", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)")
  99 };
 100
 101 const char* PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney[] =
 102 {
 103     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Probability that an asset will at maturity end up between two barrier levels, assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW (if the last two optional parameters (strike, put/call) are specified, the probability of S_T in [strike, upper barrier] for a call and S_T in [lower barrier, strike] for a put will be returned)"),
 104     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "spot"),
 105     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Price/value of the asset"),
 106     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "vol"),
 107     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Annual volatility of the asset"),
 108     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "drift"),
 109     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Parameter mu from dS/S = mu dt + vol dW"),
 110     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "T"),
 111     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Time to maturity in years"),
 112     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "barrier_low"),
 113     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"),
 114     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "barrier_up"),
 115     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"),
 116     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "put/call"),
 117     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Optional (p)ut/(c)all indicator"),
 118     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "strike"),
 119     NC_("PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney", "Optional strike level")
 120 };
 121
 122 #endif
 123
 124 /* vim:set shiftwidth=4 softtabstop=4 expandtab: */