scaddins/source/pricing/pricing.src

   1 /* -*- Mode: C++; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*- */
   2 /*
   3  * This file is part of the LibreOffice project.
   4  *
   5  * This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   6  * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   7  * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
   8  *
   9  * This file incorporates work covered by the following license notice:
  10  *
  11  *   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
  12  *   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed
  13  *   with this work for additional information regarding copyright
  14  *   ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache
  15  *   License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file
  16  *   except in compliance with the License. You may obtain a copy of
  17  *   the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 .
  18  */
  19
  20 #include "pricing.hrc"
  21
  22 // function and parameter description
  23 Resource RID_PRICING_FUNCTION_DESCRIPTIONS
  24 {
  25     Resource PRICING_FUNCDESC_OptBarrier
  26     {
  27         String 1    // description
  28         {
  29             Text [ en-US ] = "Pricing of a barrier option";
  30         };
  31
  32         String 2 // name of parameter 1
  33         {
  34             Text [ en-US ] = "spot";
  35         };
  36         String 3 // description of parameter 1
  37         {
  38             Text [ en-US ] = "Price/value of the underlying asset";
  39         };
  40
  41         String 4 // name of parameter 2
  42         {
  43             Text [ en-US ] = "vol";
  44         };
  45         String 5 // description of parameter 2
  46         {
  47             Text [ en-US ] = "Annual volatility of the underlying asset";
  48         };
  49
  50         String 6 // name of parameter 3
  51         {
  52             Text [ en-US ] = "r";
  53         };
  54         String 7 // description of parameter 3
  55         {
  56             Text [ en-US ] = "Interest rate (continuously compounded)";
  57         };
  58
  59         String 8 // name of parameter 4
  60         {
  61             Text [ en-US ] = "rf";
  62         };
  63         String 9 // description of parameter 4
  64         {
  65             Text [ en-US ] = "Foreign interest rate (continuously compounded)";
  66         };
  67
  68         String 10 // name of parameter 5
  69         {
  70             Text [ en-US ] = "T";
  71         };
  72         String 11 // description of parameter 5
  73         {
  74             Text [ en-US ] = "Time to maturity of the option in years";
  75         };
  76
  77         String 12 // name of parameter 6
  78         {
  79             Text [ en-US ] = "strike";
  80         };
  81         String 13 // description of parameter 6
  82         {
  83             Text [ en-US ] = "Strike level of the option";
  84         };
  85
  86         String 14 // name of parameter 7
  87         {
  88             Text [ en-US ] = "barrier_low";
  89         };
  90         String 15 // description of parameter 7
  91         {
  92             Text [ en-US ] = "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)";
  93         };
  94
  95         String 16 // name of parameter 8
  96         {
  97             Text [ en-US ] = "barrier_up";
  98         };
  99         String 17 // description of parameter 8
 100         {
 101             Text [ en-US ] = "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)";
 102         };
 103
 104         String 18 // name of parameter 8
 105         {
 106             Text [ en-US ] = "rebate";
 107         };
 108         String 19 // description of parameter 8
 109         {
 110             Text [ en-US ] = "Amount of money paid at maturity if barrier was hit";
 111         };
 112
 113         String 20 // name of parameter 10
 114         {
 115             Text [ en-US ] = "put/call";
 116         };
 117         String 21 // description of parameter 10
 118         {
 119             Text [ en-US ] = "String to define if the option is a (p)ut or a (c)all";
 120         };
 121
 122         String 22 // name of parameter 11
 123         {
 124             Text [ en-US ] = "knock in/out";
 125         };
 126         String 23 // description of parameter 11
 127         {
 128             Text [ en-US ] = "String to define if the option is of type knock-(i)n or knock-(o)ut";
 129         };
 130
 131         String 24 // name of parameter 12
 132         {
 133             Text [ en-US ] = "barrier_type";
 134         };
 135         String 25 // description of parameter 12
 136         {
 137             Text [ en-US ] = "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity";
 138         };
 139
 140         String 26 // name of parameter 13
 141         {
 142             Text [ en-US ] = "greek";
 143         };
 144         String 27 // description of parameter 13
 145         {
 146             Text [ en-US ] = "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)";
 147         };
 148     };
 149
 150     Resource PRICING_FUNCDESC_OptTouch
 151     {
 152         String 1    // description
 153         {
 154             Text [ en-US ] = "Pricing of a touch/no-touch option";
 155         };
 156
 157         String 2 // name of parameter 1
 158         {
 159             Text [ en-US ] = "spot";
 160         };
 161         String 3 // description of parameter 1
 162         {
 163             Text [ en-US ] = "Price/value of the underlying asset";
 164         };
 165
 166         String 4 // name of parameter 2
 167         {
 168             Text [ en-US ] = "vol";
 169         };
 170         String 5 // description of parameter 2
 171         {
 172             Text [ en-US ] = "Annual volatility of the underlying asset";
 173         };
 174
 175         String 6 // name of parameter 3
 176         {
 177             Text [ en-US ] = "r";
 178         };
 179         String 7 // description of parameter 3
 180         {
 181             Text [ en-US ] = "Interest rate (continuously compounded)";
 182         };
 183
 184         String 8 // name of parameter 4
 185         {
 186             Text [ en-US ] = "rf";
 187         };
 188         String 9 // description of parameter 4
 189         {
 190             Text [ en-US ] = "Foreign interest rate (continuously compounded)";
 191         };
 192
 193         String 10 // name of parameter 5
 194         {
 195             Text [ en-US ] = "T";
 196         };
 197         String 11 // description of parameter 5
 198         {
 199             Text [ en-US ] = "Time to maturity of the option in years";
 200         };
 201
 202         String 12 // name of parameter 6
 203         {
 204             Text [ en-US ] = "barrier_low";
 205         };
 206         String 13 // description of parameter 6
 207         {
 208             Text [ en-US ] = "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)";
 209         };
 210
 211         String 14 // name of parameter 7
 212         {
 213             Text [ en-US ] = "barrier_up";
 214         };
 215         String 15 // description of parameter 7
 216         {
 217             Text [ en-US ] = "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)";
 218         };
 219
 220         String 16 // name of parameter 8
 221         {
 222             Text [ en-US ] = "foreign/domestic";
 223         };
 224         String 17 // description of parameter 8
 225         {
 226             Text [ en-US ] = "String to define if the option pays one unit of (d)omestic currency (cash or nothing) or (f)oreign currency (asset or nothing)";
 227         };
 228
 229         String 18 // name of parameter 9
 230         {
 231             Text [ en-US ] = "knock in/out";
 232         };
 233         String 19 // description of parameter 9
 234         {
 235             Text [ en-US ] = "String to define if the option is of type knock-(i)n (touch) or knock-(o)ut (no-touch)";
 236         };
 237
 238         String 20 // name of parameter 10
 239         {
 240             Text [ en-US ] = "barrier_type";
 241         };
 242         String 21 // description of parameter 10
 243         {
 244             Text [ en-US ] = "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity";
 245         };
 246
 247         String 22 // name of parameter 11
 248         {
 249             Text [ en-US ] = "greek";
 250         };
 251         String 23 // description of parameter 11
 252         {
 253             Text [ en-US ] = "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)";
 254         };
 255     };
 256
 257     Resource PRICING_FUNCDESC_OptProbHit
 258     {
 259         String 1    // description
 260         {
 261             Text [ en-US ] = "Probability that an asset hits a barrier assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW";
 262         };
 263
 264         String 2 // name of parameter 1
 265         {
 266             Text [ en-US ] = "spot";
 267         };
 268         String 3 // description of parameter 1
 269         {
 270             Text [ en-US ] = "Price/value S of the underlying asset";
 271         };
 272
 273         String 4 // name of parameter 2
 274         {
 275             Text [ en-US ] = "vol";
 276         };
 277         String 5 // description of parameter 2
 278         {
 279             Text [ en-US ] = "Annual volatility of the underlying asset";
 280         };
 281
 282         String 6 // name of parameter 3
 283         {
 284             Text [ en-US ] = "drift";
 285         };
 286         String 7 // description of parameter 3
 287         {
 288             Text [ en-US ] = "Parameter mu in dS/S = mu dt + vol dW";
 289         };
 290
 291         String 8 // name of parameter 4
 292         {
 293             Text [ en-US ] = "T";
 294         };
 295         String 9 // description of parameter 4
 296         {
 297             Text [ en-US ] = "Time to maturity";
 298         };
 299
 300         String 10 // name of parameter 5
 301         {
 302             Text [ en-US ] = "barrier_low";
 303         };
 304         String 11 // description of parameter 5
 305         {
 306             Text [ en-US ] = "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)";
 307         };
 308
 309         String 12 // name of parameter 6
 310         {
 311             Text [ en-US ] = "barrier_up";
 312         };
 313         String 13 // description of parameter 6
 314         {
 315             Text [ en-US ] = "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)";
 316         };
 317     };
 318
 319     Resource PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney
 320     {
 321         String 1    // description
 322         {
 323             Text [ en-US ] = "Probability that an asset will at maturity end up between two barrier levels, assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW (if the last two optional parameters (strike, put/call) are specified, the probability of S_T in [strike, upper barrier] for a call and S_T in [lower barrier, strike] for a put will be returned)";
 324         };
 325
 326         String 2 // name of parameter 1
 327         {
 328             Text [ en-US ] = "spot";
 329         };
 330         String 3 // description of parameter 1
 331         {
 332             Text [ en-US ] = "Price/value of the asset";
 333         };
 334
 335         String 4 // name of parameter 2
 336         {
 337             Text [ en-US ] = "vol";
 338         };
 339         String 5 // description of parameter 2
 340         {
 341             Text [ en-US ] = "Annual volatility of the asset";
 342         };
 343
 344         String 6 // name of parameter 3
 345         {
 346             Text [ en-US ] = "drift";
 347         };
 348         String 7 // description of parameter 3
 349         {
 350             Text [ en-US ] = "Parameter mu from dS/S = mu dt + vol dW";
 351         };
 352
 353         String 8 // name of parameter 4
 354         {
 355             Text [ en-US ] = "T";
 356         };
 357         String 9 // description of parameter 4
 358         {
 359             Text [ en-US ] = "Time to maturity in years";
 360         };
 361
 362         String 10 // name of parameter 5
 363         {
 364             Text [ en-US ] = "barrier_low";
 365         };
 366         String 11 // description of parameter 5
 367         {
 368             Text [ en-US ] = "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)";
 369         };
 370
 371         String 12 // name of parameter 6
 372         {
 373             Text [ en-US ] = "barrier_up";
 374         };
 375         String 13 // description of parameter 6
 376         {
 377             Text [ en-US ] = "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)";
 378         };
 379
 380         String 14 // name of parameter 7
 381         {
 382             Text [ en-US ] = "put/call";
 383         };
 384         String 15 // description of parameter 7
 385         {
 386             Text [ en-US ] = "Optional (p)ut/(c)all indicator";
 387         };
 388
 389         String 16 // name of parameter 8
 390         {
 391             Text [ en-US ] = "strike";
 392         };
 393         String 17 // description of parameter 8
 394         {
 395             Text [ en-US ] = "Optional strike level";
 396         };
 397     };
 398
 399 };
 400
 401 // function names as accessible from cells
 402 Resource RID_PRICING_FUNCTION_NAMES
 403 {
 404     String PRICING_FUNCNAME_OptBarrier
 405     {
 406         Text [ en-US ] = "OPT_BARRIER";
 407     };
 408     String PRICING_FUNCNAME_OptTouch
 409     {
 410         Text [ en-US ] = "OPT_TOUCH";
 411     };
 412     String PRICING_FUNCNAME_OptProbHit
 413     {
 414         Text [ en-US ] = "OPT_PROB_HIT";
 415     };
 416     String PRICING_FUNCNAME_OptProbInMoney
 417     {
 418         Text [ en-US ] = "OPT_PROB_INMONEY";
 419     };
 420
 421 };
 422
 423 // These were originally meant to be able to load Excel documents that for
 424 // some time were stored with localized function names.
 425 // This is not relevant to this add-in, so we only supply the same
 426 // (English) function names again.
 427 // see also: GetExcelName() or GetCompNames() or getCompatibilityNames()
 428 Resource RID_PRICING_DEFFUNCTION_NAMES
 429 {
 430     StringArray PRICING_DEFFUNCNAME_OptBarrier
 431     {
 432         ItemList =
 433         {
 434             < "OPT_BARRIER"; >;
 435         };
 436     };
 437
 438     StringArray PRICING_DEFFUNCNAME_OptTouch
 439     {
 440         ItemList =
 441         {
 442             < "OPT_TOUCH"; >;
 443         };
 444     };
 445
 446     StringArray PRICING_DEFFUNCNAME_OptProbHit
 447     {
 448         ItemList =
 449         {
 450             < "OPT_PROB_HIT"; >;
 451         };
 452     };
 453
 454     StringArray PRICING_DEFFUNCNAME_OptProbInMoney
 455     {
 456         ItemList =
 457         {
 458             < "OPT_PROB_INMONEY"; >;
 459         };
 460     };
 461 };
 462
 463 /* vim:set shiftwidth=4 softtabstop=4 expandtab: */