extra/math/finance/finance.factor

   1 ! Copyright (C) 2008 John Benediktsson, Doug Coleman.
   2 ! See http://factorcode.org/license.txt for BSD license.
   3 USING: arrays assocs kernel grouping sequences shuffle
   4 math math.functions math.statistics math.vectors ;
   5 IN: math.finance
   6
   7 <PRIVATE
   8
   9 : weighted ( x y a -- z )
  10     tuck [ * ] [ 1- neg * ] 2bi* + ;
  11
  12 : a ( n -- a )
  13     1+ 2 swap / ;
  14
  15 PRIVATE>
  16
  17 : ema ( seq n -- newseq )
  18     a swap unclip [ [ dup ] 2dip spin weighted ] accumulate 2nip ;
  19
  20 : sma ( seq n -- newseq )
  21     clump [ mean ] map ;
  22
  23 : macd ( seq n1 n2 -- newseq )
  24     rot dup ema [ swap ema ] dip v- ;
  25
  26 : momentum ( seq n -- newseq )
  27     [ tail-slice ] 2keep [ dup length ] dip - head-slice v- ;
  28
  29 : monthly ( x -- y ) 12 / ; inline
  30
  31 : semimonthly ( x -- y ) 24 / ; inline
  32
  33 : biweekly ( x -- y ) 26 / ; inline
  34
  35 : weekly ( x -- y ) 52 / ; inline
  36
  37 : daily-360 ( x -- y ) 360 / ; inline
  38
  39 : daily-365 ( x -- y ) 365 / ; inline