noise/@gauss/pdf.m

   1 function p = pdf(OBJ, t, x)
   2 % PDF  Compute pdf for a Gaussian distribution
   3 %    P = PDF(W, T, X) pdf of W at time T for values X. T is ignored.
   4
   5 % Copyright (C) 2005  Gustaf Hendeby
   6 %
   7 % This program is free software; you can redistribute it and/or
   8 % modify it under the terms of the GNU General Public License
   9 % as published by the Free Software Foundation; either version 2
  10 % of the License, or (at your option) any later version.
  11 %
  12 % This program is distributed in the hope that it will be useful,
  13 % but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14 % MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  15 % GNU General Public License for more details.
  16 %
  17 % You should have received a copy of the GNU General Public License
  18 % along with this program; if not, write to the Free Software
  19 % Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
  20
  21   % FIXME: Improve input check
  22   error(nargchk(3, 3, nargin));
  23
  24   if OBJ.n == 1
  25     xbar = x - OBJ.mu;
  26     p = (2*pi*OBJ.R)^-.5 * exp(-0.5*xbar./OBJ.R.*xbar);
  27   else
  28     % FIXME:  Consider the treatment of this case.
  29     N = size(x);
  30     if N(1) ~= OBJ.n || length(N) ~= 2
  31       error('Cannot compute PDF for arrays of N-dim Gaussians.');
  32     end
  33     mu = OBJ.mu; R = OBJ.R;
  34     for i = 1:N(2)
  35       xbar = x(:, i) - mu;
  36       p(i) = exp(-0.5*xbar'/OBJ.R*xbar);
  37     end
  38     p = p*(2*pi)^(-.5*OBJ.n)*det(OBJ.R)^(-.5);
  39   end
  40